第1题:
β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ( )
A.正确
B.错误
C.放弃
第2题:
证券市场线方程中的贝塔系数( )。 A.反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B.反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C.衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D.可用于证券的选择和风险控制等领域
第3题:
由证券市场线可知,系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性,因此,在证券投资中应选择高B系数的证券(组合),该证券(组合)能成倍地放大市场收益率,带来较高的收益。( )
第4题:
( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 A.证券组合的期望收益率 B.口系数 C.证券间的相关系数 D.证券各自的权重
第5题:
下列关于β系数含义的说法有误的是( )。 A.β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D.β系数反映证券组合对利率变化的承受能力
第6题:
( )反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A.β系数
B.标准差
C.市盈率
D.市净率
第7题:
( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 A.证券组合的期望收益率 B.β系数 C.证券间的相关系数 D.证券各自的权重
第8题:
D系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。( )
第9题:
β系数可以反映( )。 A.证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B.证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C.证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D.证券承担的系统性风险水平
第10题:
证券市场线表明β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性,当有很大把握预测牛市到来时,应选择那些低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率,带来较高的收益。( )
A.正确
B.错误
C.放弃