第1题:
VaR模型来自于( )的融合。
A.资产波动性分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析方法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
下列关于VAR的说法,不正确的是( )。
A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险
B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失
C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
第4题:
第5题:
VaR法来自于( )的融合。 A.资产波动陛分析方法 B.资产定价和资产敏感性分析方法 C.对风险因素的统计分析 D.对风险因素的定性分析
第6题:
VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性,成为联系整个企业或机构各个层次的风险分析、度量方法。( )
第7题:
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。 A.VaR没有给出最坏情景下的损失 B.VaR的度量结果存在误差 C.头寸变化造成风险失真 D.VaR限额是动态的
第8题:
下列关于VAR的说法,正确的有( )。
A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失
B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失
C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失
D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
E.VAR只用做市场风险计量与监控
第9题:
VaR法来自于( )的融合。
A.资产波动性分析方法
B.资产定价和资产敏感性分析法
C.对风险因素的统计分析
D.对风险因素的定性分析
E.以上都不对
第10题: