关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、风险的价格四者的关系，下列各项描述正确的是()。

A.10%

B.5%

C.7.5%

D.12.5%

风险证券因违约造成的预期损失=()。

A、承诺的收益率-预期收益率

B、预期收益率-承诺的收益率

C、无风险利率+违约风险溢价

D、证券的收益率-无风险利率

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合

当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

A．预期市场行情将上升

B．预期市场行情将下跌

C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

下列属于风险中性原理特性的是（ ）。 A．假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都应当是无风险利率 B．投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 C．将期望值用无风险利率折现，可以获得现金流量的现值 D．是指假设投资者对待风险的态度是客观的，所有证券的预期收益率都应当是风险利率

关于风险与收益的关系描述正确的是（ ）。

A．在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿

B．风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险利率+风险补偿

C．美国一般将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率

D．预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿

A、8.5%

B、9.5%

C、10.5%

D、7.5%

A、6.5%

B、7.5%

C、8.5%

D、9.5%

当（ ）时，应选择高8值的证券或组合。

A．预期市场行情上升

B．预期市场行情下跌

C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率