第1题：
下列说法错误的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
第2题：
基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法。( )
第3题：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）
A．正确
B．错误
C．放弃
第4题：
当投资者将其大部分资金投资于一个基金时，那么他就比较关心该基金的______，此时，适合的衡量指标就应该是______。( )
A．全部风险；夏普指数
B．全部风险；特雷诺指数
C．市场风险；夏普指数
D．市场风险；特雷诺指数
第5题：
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第6题：
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )
第7题：
基金特雷诺指数与投资分散程度有关。（ ）
第8题：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
第9题：
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。
A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第10题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行