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马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。

题目
马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险)，建立均值方差模型帮助进行决策。
A.平均收益率 B.期望收益率
C.收益率的协方差 D.收益率的方差

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第1题：

马柯维茨均值－方差模型的假设条件之一是( )。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好，投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期


参考答案：B

第2题：

马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风

险)，建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标。从而进行决策。（ ）


正确答案：√

第3题：

马柯威茨分别用期望收益率和收益率的协方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。（ ）


正确答案：×

第4题：

马柯威茨投资回报的期望值(均值)表示投资收益(率)，用方差(或标准差)表示收益的风险，解决了对资产的风险衡量问题。（ ）


正确答案：√

第5题：

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）


正确答案：√
在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

第6题：

马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。

A.市场没有摩擦

B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期


正确答案：A
答案为A。马柯威茨均值～方差模型的假设条件有三：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场没有摩擦。前两假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场的简化。

第7题：

马柯威茨模型的理论假设包括( )．

A．所有投资者都具有相同的有效边界

B．允许卖空

C．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性

D．不允许卖空


正确答案：CD
105. CD【解析】1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。马柯威茨考虑的问题是单期投资问题：投资者在某个时间（称为“期初”）用一笔自有资金购买一组证券并持有一段时期（称为“持有期”），在持有期结束时（、称为“期末”），投资者出售 他在期初购买的证券并将收入用于消费或再投资。他注意到一个典型的投资者不仅希望“收益高”，而且希望“收益尽可能确定”。这意味着投资者在寻求“预期收益最大化”的同时也追求 “收益的不确定性最小”，在期初进行决策时必然力求使这两个相互制约的目标达到某种平衡。马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上述两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。

第8题：

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（ ）。

A．市场没有摩擦

B．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性

C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人

D．投资者对证券的收益和风险有不同的预期


正确答案：A
马柯威茨均值——方差模型的假设条件有三：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用共同规则、可行域和有效边界的方法选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场没有摩擦。前两个假设是对投资者的规范，第三项是对现实市场的简化。

第9题：

马柯威茨分别用（ ）来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险)。 A．平均收益率和收益率的方差 B．期望收益率和收益率的方差 C．期望收益率和收益率的协方差 D．到期收益率和收益率的方差


正确答案：B
熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。

第10题：

马柯威茨模型的理论假设包括（ ）。

A．所有投资者都具有相同的有效边界

B．投资者是不知足的和风险厌恶的

C．不允许卖空

D．允许卖空

E．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量收益率的不确定性


正确答案：CE

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