第1题:
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是-0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:1.Var1和Var2是非常相关的2.因为Var1和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个3.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的()
A.1and3
B.1and2
C.1,2and3
D.1
第2题:
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。 A.VaR没有给出最坏情景下的损失 B.VaR的度量结果存在误差 C.头寸变化造成风险失真 D.VaR限额是动态的
第3题:
给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相应的VaR数值,这是( )的计算方法。
A.统计VaR方法
B.参数VaR方法
C.概率VaR方法
D.数值VaR方法
第4题:
第5题:
A.var str="123";
var num=(int)str;
B.var str="123";
var num=str.parseInt(str);
C.var str="123";
var num=parseInt(str);
D.var str="123";
var num=Integer.parseInt(str);
第6题:
作为一种风险测试方法,VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。( )
第7题:
A.Var1和Var2是非常相关的
B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个
C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的
第8题:
VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。( )
第9题:
第10题: