套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()

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第1题：

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（）

正确答案：√
上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。

第2题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第3题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（）

正确答案：√
这是A胛比CAPM理论的优越之处，A门的验证性更好。

第4题：

现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（）几个部分。 A．资产组合选择理论 B．分离定律和市场模型 c．资本资产定价模型 D．套利定价理论与多因素模型

正确答案：ABCD
了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P6～11。

第5题：

现代证券组合理论包括（）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论

正确答案：ABCD
考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。

第6题：

资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术． ( )

正确答案：√
174.A【解析】上述三个定价模型实际上都采用了套利技术。

第7题：

资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（）

正确答案：√
这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好

第8题：

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。（）

正确答案：×
与资本资产定价模型相比，套利定价理论模型建立在更少的假设之上。

第9题：

套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）

正确答案：A
考点：了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P8。

第10题：

史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（）。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．期权定价模型

D．有效市场理论

正确答案：B