下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

题目

下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。

A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

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第1题：

在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券问的关联程度决定。（）

正确答案：×

第2题：

在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上二的组合均是可行的。（）

正确答案：B
考点：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。

第3题：

在不卖空的情况下，相关系数越小的证券组合可获得越小的风险。（）

正确答案：√
从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。

第4题：

在不允许卖空的情况下，如果只考虑投资于两种证券，组合线上的组合均是可行的。（）

正确答案：×
熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。

第5题：

在不卖空的情况下，证券组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（）

A．正确

B．错误

正确答案：√
【解析】本题考查证券组合线的相关内容。本题表述正确。

第6题：

关于证券组合线，下列说法正确的是( )．

A．相关系数决定结合线在A与B之间的弯曲程度，随着PAB的增大，弯曲程度将增加

B．相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越大

C．在不相关的情况下，虽然得不到一个无风险组合，但可得到一个组合，其风险小于A、B中任何一个单个证券的风险

D．当A与B的收益率不完全正相关时，组合线在A、B之间比不相关时更弯曲

正确答案：C
28.C【解析】A项，随着PAB的增大，，弯曲程度将降低；B项，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小；D项，当A与B的收益率不完全负相关时，组合线在A、B 之间比不相关时更弯曲。

第7题：

下列有关证券组合风险的表述正确的有( )。

A．证券组合的风险仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关

B．持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C．在不存在无风险证券的情况下，多种证券组合的有效边界就是机会集顶部从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线

D．证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强

正确答案：BCD
解析：证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券的投资比重及各证券报酬率之间的协方差有关，因此选项A的说法不正确。

第8题：

在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券问的关联程度决定。（）

正确答案：√

第9题：

从组合线的形状来看，在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。（）

A．正确

B．错误

正确答案：×
B
从组合线的形状来看，在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

第10题：

相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风险组合。 A．正完全相关 B．负完全相关 C．不相关 D．不完全负相关

正确答案：B
熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第十一章第二节，P262。

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