第1题:
以下属于资本资产定价模型的假设条件的是( )。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券问的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.投资者具有同等水平的预期能力
第2题:
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这个假设条件有( ).
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.信息在市场中自由流动
D.可以卖空
第3题:
评价组合管理业绩的标准很简单,比较不同组合之间收益水平的高低,收益水平越高的组合越是优秀的组合。( )
第4题:
以下资本资产定价模型假设条件中,( )是对投资者的规范。 A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D.资本市场没有摩擦
第5题:
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
第6题:
资本资产定价模型的主要假设有( )。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第7题:
关于业绩评估预测,下列说法正确的有( )。
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合
第8题:
资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平,依据方差评价证券组合风险水平,并采用证券投资组合方法选择最优债券组合
B.投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D.资本市场没有摩擦
第9题:
下列不属于资本资产定价模型假设条件的是( )。
A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.证券市场的风险波动强度不大
D.资本市场没有摩擦
第10题:
组合业绩评估者可以考察组合( )。 A.已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平 B.承受单位风险所获得的收益水平高低 C.投资中单个证券收益的高低 D.所承担风险的大小