第1题:
β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ( )
A.正确
B.错误
C.放弃
第2题:
( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 A.证券组合的期望收益率 B.β系数 C.证券间的相关系数 D.证券各自的权重
第3题:
D系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。( )
第4题:
β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 ( )
第5题:
β系数可以反映( )。 A.证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B.证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C.证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D.证券承担的系统性风险水平
第6题:
证券市场线方程中的贝塔系数( )。 A.反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B.反映了证券或证券组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 C.衡量证券或证券组合承担系统风险水平 D.可用于证券的选择和风险控制等领域
第7题:
下列关于β系数含义的说法有误的是( )。 A.β系数反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B.β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 C.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D.β系数反映证券组合对利率变化的承受能力
第8题:
关于β系数,以下说法正确的是( )。
A.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越小
B.β系数绝对值越大,表明证券承担的系统风险越大
C.β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D.β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第9题:
( )反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 A.证券组合的期望收益率 B.口系数 C.证券间的相关系数 D.证券各自的权重
第10题:
下列不属于β系数特性的是( )。 A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B.β系数的绝对数值越大,表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 C.β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 D.β系数是对放弃即期消费的补偿