第1题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C资本资产定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第2题：
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。
A．0.1328
B． 0.1428
C．0.1528
D．0.1628
第3题：
下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。
A．马柯维茨资产组合理论
B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型
C．夏普的资本资产定价模型
D．B—S期权定价模型
E．金融产品的定价
第4题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
第5题：
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
第6题：
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT13
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第7题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A．马克•鲁宾斯坦因
B．罗伯特•莫顿
C．罗斯
D．约翰•考克斯
第8题：
下列关于二项式定价模型的表述，正确的有( )。
A．二项式定价模型是一种近似的方法
B．将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不相同的
C．期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D．二项式定价模型和布莱克一斯科尔斯定价模型二者之间不存在内在的联系
第9题：
1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A．罗伯特•莫顿
B．斯科尔斯
C．史蒂文•科尔黑格
D．费希尔•布莱克
第10题：
下列采用套利定价技术的有（ ）。
A．CAPM
B．APT
C．布莱克一斯科尔斯期权定价理论
D．流动性偏好理论