第1题：
CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
第2题：
是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio Vien模型
D．Credit Monitor模型
第3题：
CreditMonitor?对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
第4题：
下列属于违约概率模型的是( )。
A．KMV的Credit Monitor模型
B．Probit模型
C．死亡率模型
D．RiskCalc模型
E．KPMG风险中性定价模型
第5题：
Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
第6题：
Gredit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．资产组合理论
B．CAPM模型
C．默顿期权定价理论
D．多因素模型
第7题：
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．保险学的精算理论
B．Merton模型
C．经济计量学理论
D．资产组合理论
第8题：
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。
A．Credit Risk模型
B．Credit Monitor模型
C．Credit Metrics模型
D．Credit Portfolio View模型
第9题：
目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。
A．Credit Monitor模型
B．Credit Risk+模型
C．死亡率模型
D．RiskCalc模型
第10题：
Credit Monitor TM对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
A．保险学的精算理论
B．默顿期权定价理论
C．经济计量学理论
D．资产组合理论