下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是(  )。

题目
下列不属于交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下交易的风险的是(  )。
A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.场内证券交易形成的交易对手信用风险
D.与中央交易对手交易形成的信用风险

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第1题:

交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下风险的类别不包括( )。

A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险
B.证券融资交易形成的交易对手信用风险
C.与中央交易对手交易形成的信用风险
D.与地方政府对手交易形成的信用风险

答案:D
解析:
交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险:场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险、证券融资交易形成的交易对手信用风险和与中央交易对手交易形成的信用风险。

第2题:

下列加强交易对手信用风险管理的方法中,正确的有(  )。

A、在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
B、在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理
C、在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统
D、在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度
E、.在未来管理中,加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理

答案:A,B,C,D,E
解析:
金融危机中,许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足,因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视:①在管理理念上,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理;②在管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理;③在管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统;④在管理制度中,重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度;⑤在未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。

第3题:

下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。

A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产

B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重

C.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产

D.对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产


参考答案:D

第4题:

通常来说,银行信用风险和交易对手风险的来源不属于下面哪项?()

  • A、银行的交易账户
  • B、银行的银行账户
  • C、银行的资金账户
  • D、银行的期货账户

正确答案:D

第5题:

如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险,若此项交易被记录在交易账户中,银行应该:()。

  • A、将远期外汇交易进行盯市,并计提对应的市场风险资本
  • B、不需要盯市,只需要计算交易对手信用风险的资本要求
  • C、将远期外汇交易进行盯市,但不需要计提对应的市场风险资本
  • D、不需要盯市,也不需要计算交易对手信用风险的资本要求

正确答案:C

第6题:

以下哪项不属于交易对手信用风险的计量(  )

A、交易对手信用风险暴露的计量
B、对交易对手信用风险的定价
C、交易对手信用风险暴露数据
D、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量

答案:C
解析:
交易对手信用风险的计量主要包括三部分:①交易对手信用风险暴露的计量;②对交易对手信用风险的定价;③交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据。

第7题:

场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产,只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。( )


答案:对
解析:
场外衍生工具交易、证券融资交易和与中央交易对手的交易都需要计量交易对手违约风险加权资产,只有场外衍生工具交易需要计量信用估值调整风险加权资产。

第8题:

关于交易对手信用风险加权资产的计量,下列说法错误的是()。

A.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
C.对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账簿,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重;对交易账簿,按照权重法的规定计量风险加权资产
D.商业银行采用内部评级法的,按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算

答案:C
解析:
对于证券融资交易,商业银行采用权重法的,对银行账簿,按照权重法的规定计量风险加权资产,对交易账簿,交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重。C选项中把对于银行账簿和交易账簿的做法说反了。

第9题:

某个银行出于资产负债管理而设立的利率互换交易,则()。

  • A、属于银行账户,不用盯市衡量市场风险,但需要考虑对家的信用风险
  • B、属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
  • C、属于银行账户,需要盯市衡量市场风险,不考虑对家的信用风险
  • D、属于银行交易账户,需要盯市衡量市场风险,也需要考虑对家的信用风险

正确答案:A

第10题:

银行透过期货交易所买进期货合约时,银行必须承担:()。

  • A、交易对手信用风险
  • B、交易所信用风险
  • C、交易对手与交易所的信用风险
  • D、交易对手或是交易所的信用风险

正确答案:B

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