第1题：
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。
A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据
第2题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A．10
B．20
C．5
D．17
第3题：
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。
A．资格要求
B．定性标准
C．定量标准
D．内部数据要求
E．外部数据要求
第4题：
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
第5题：
巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 A．置信水平采用95%的单尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D．至少每6个月更新一次数据
第6题：
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
第7题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17
第8题：
A.99%
B.98%
C.97%
D.96%
第9题：
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。 A．设定附加因子 B．提高风险系数 C．设定乘数因子 D．提高置信水平
第10题：
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括（ ）。
A．定性标准
B．资格要求
C．定量标准
D．内外部数据要求
E．业务经营环境和内部控制因素