巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。
第1题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（ ）个营业日。 A．10 B．20 C．5 D．17
第2题：
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
第3题：
A.99%
B.98%
C.97%
D.96%
第4题：
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR
B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
第5题：
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A．情景分析
B．压力测试
C．事后检验
D．敏感性分析
第6题：
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。
A．90％5
B．90％ 10
C．99％ 10
D．99％5
第7题：
根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在风险计量中，有期为( )个营业日。
A．5
B．10
C．15
D．20
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。
A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日
B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日
C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日
D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日
第10题：
根据巴塞尔委员会对Vail内部模型的要求。在市场风险计量中。持有期为（ ）个营业日。
A．10
B．20
C．5
D．17