第1题：
久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量，其数学公式：
根据公式判断价格和收益率关系，下列说法正确的是( )。
A．收益率与价格成正比例变动
B．收益率的微小变化，将使价格发生反比例的变动
C．收益率变动的程度将取决于久期的长短，即久期越长，它的变动幅度越大
D．公式中，p代表当前价格，Δp代表价格的微小变动幅度，y代表收益率，Δy代表收益率的变动幅度，D为久期
E．以上说法皆不正确
第2题：
下列对于久期公式dPdy＝-D×P(1+y)的理解，不正确的是( )。
A．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期
第3题：
下面关于各种收益率的计算公式正确的是( )。
A．名义收益率=票面利息/面值×100%
B．即期收益率=票面利息/购买价格×100%
C．持有期收益率=(出售价格-购买价格)/购买价格×100%
D．到期收益率=(收回金额-购买价格+利息)/购买价格×100%
第4题：
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A、收益率与价格反向变动 B、价格变动的程度与久期的长短有关
C、久期越长，价格的变动幅度越大 D、久期公式中的D为修正久期
选D
解析：久期公式为P=-P×D×y÷(1+y)，式中，P代表当前价格；P代表价格的变动幅度；Y代表收益率；y与代表收益率的变动幅度；D为麦考利久期。A收益率与价格的反向变动就是指y与P的正负号变化，当y为正时，右边因为有负号，所以P为负，两者符合相反，呈反向变动；B式中D的大小是P的一个决定因素，因此价格变动程度与久期长短有关；C久期越长，即当D变动大时，P的绝对值也变大，这里只提到了价格变动幅度，即P的绝对数值，没有考虑正负方向变化；D式中的D是麦考利久期。
第5题：
下列关于持有到期收益率的公式，正确的是（ ）。
A．持有到期收益率=（卖出价格 －买入价格+现金分配）÷卖出价格×l00%
B．持有到期收益率=（买人价格 －卖出价格+现金分配）÷买人价格×l00%
C．持有到期收益率=（卖出价格 －买入价格+现金分配）÷买人价格×l00%
D．持有到期收益率=（买入价格 －卖出价格+现金分配）÷卖出价格×l00%
第6题：
下列关于持有到期收益率的公式，正确的是( )。
A．持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)÷卖出价格×100%
B．持有到期收益率=(买入价格-卖出价格+现金分配)÷买入价格×100%
C．持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)÷买入价格×100%
D．持有到期收益率=(买科价格-卖出价格+现金分配)÷卖出价格×100%
第7题：
下列关于持有区间收益率的说法，不正确的是（ ）。
A.持有区间所获得的收益通常来源于资产回报和收入回报
B.持有区间收益率=（期末资产价格一期初资产价格+期间收入）／期初资产价格×100%
C.持有区间收益率的组成中，收入回报是指股票、债券、房地产等资产价格的增an／减少
D.收入回报率=期间收入／期初资产价格×100%
第8题：
下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
A．收益率与价格反向变动
B．价格变动的程度与久期的长短有关
C．久期越长，价格的变动幅度越大
D．久期公式中的D为修正久期
第9题：
持有到期收益率的公式是：持有到期收益率=(卖出价格-买入价格+现金分配)/买入价格×100%。( )
A．正确
B．错误
第10题：
关于投资债券的实际收益率的计算公式，下列表述正确的是（ ）。
