资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。 ( )

题目

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第1题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第2题：

资本资产定价模型是衡量某项可分散风险所期望得到收益补偿的市场定价模型。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第3题：

资本资产定价模型的有效性问题是指（）。

A．理论上风险与收益是否具有正相关关系

B．是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

C．现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系

D．在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系

正确答案：BC
由于资本资产定价模型是建立在对现实市场简化的基础上，因而现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系，是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别，就是所谓的资本资产定价模型的有效性问题。

第4题：

以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

D.资本资产定价模型主要应用于资产配置

正确答案：B
资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

第5题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（）

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

正确答案：ABCD

第6题：

资本资产定价模型的有效性问题是指（）。

A．理论上β系数与收益是否具有正相关关系

B．现实市场中的β系数与收益是否具有正相关关系

C．是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别

D．在理想市场中的β系数与收益是否具有负相关关系

正确答案：BC
【解析】资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的β系数与收益是否具有正相关关系，是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别。

第7题：

资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（）。

A．某项资产的总风险

B．某项资产的非系统性风险

C．某项资产期望收益率的波动程度

D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性

正确答案：D

第8题：

资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：A
解析：由于资本资产定价模型是建立在对现实市场简化的基础上，因而现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系，是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别，就是所谓的资本资产定价模型的有效性问题。

第9题：

资本资产定价模型解决的问题是( )。

A、风险资产的定价问题

B、资本市场的融资问题

C、投资者的行为选择问题

D、风险资产的风险大小问题

答案：A
解析：本题考查资本资产定价模型。资本资产定价模型研究最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

第10题：

根据资本资产定价理论，预期收益与风险存在正相关关系。（）

正确答案：√
根据资本资产定价模型的公式可以得出这一结论。

资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。 ( )

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