第1题：
套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。（ ）
套利定价理论也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论。所不同的是，APT认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素(如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增、长指标等)的影响，是一个多因素的模型。
第2题：
资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）
第3题：
A.套利定价模型
B.证券市场线
C.因素模型
D.资本市场线
E.均值-方差模型
第4题：
第5题：
下列说法正确的是（ ）。
A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
第6题：
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。
A．某项资产的总风险
B．某项资产的非系统性风险
C．某项资产期望收益率的波动程度
D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
第7题：
资本资产定价模型和证券市场线最大的贡献在于（ ）。
A．描述了风险与收益之间的数量关系
B．描述了“高收益伴随着高风险”的直观认识
C．描述了风险与税收的影响
D．反映了市场上的均衡及摩擦情况
第8题：
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A．多因素模型
B．特征线模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
第9题：
资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
第10题：