第1题:
按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
第2题:
构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ( )
第3题:
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项资产,下列叙述错误的有 ( )。
A.投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B.当相关系数为+1时,不能抵销任何投资风险
C.当相关系数为0时,表明两项资产收益率之间是无关的
D.当相关系数在0~+1范围内变动时,两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小
第4题:
第5题:
第6题:
如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成,当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。( )
第7题:
第8题:
下列说法不正确的有( )。
A.在实际中,两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见
B.如果两项资产的收益率具有完全负相关关系,则构成的资产组合中不包拓非系统风险
C.如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
D.如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
第9题:
第10题: