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资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。A.利率风险 B.通货膨胀风险 C.非系统性风险 D.系统性风险

题目
资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（ ）。

A.利率风险
B.通货膨胀风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
参考答案和解析
答案：D
解析：
β系数又称贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
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第1题：

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是( )。

A．现价比率

B．风险系数

C．资产收益率

D．到期收益率


正确答案：B
解析：资产风险一般有系统风险和非系统风险两类。系统性风险是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险。资产定价模型提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

第2题：

根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )

A．无风险利率

B．市场风险溢价

C．资产权重

D．贝塔系数

E．相关系数


正确答案：ABD

第3题：

资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。

A．利率风险

B．通货膨胀风险

C．非系统性风险

D．系统性风险


正确答案：D
解析：CAPM模型与其他模型的一个重大区别就是引入了能够测量单个资产风险特性的贝塔系数，它衡量的是在市场中这个资产的“个性”，如大盘下跌时它可能逆市上扬，也可能比大盘跌的还要快，这些都属于非系统性风险。

第4题：

资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

A、利率风险
B、通货膨胀风险
C、非系统性风险
D、系统性风险

答案：D
解析：
系统性风险是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数口。

第5题：

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是（ ）。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔值是1

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


正确答案：ABC

第6题：

资本资产定价模型种,贝塔系数度量的是企业的()。

A.违约风险

B.系统风险

C.到期风险

D.非系统风险


参考答案：B

第7题：

资本资产定价模型中的贝塔系数测度的是（ ）。

A．利率风险

B．通贷膨胀风险

C．非系统性风险

D．系统性风险


正确答案：C

第8题：

关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。

A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C．市场资产组合的贝塔系数是0

D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


正确答案：ABD

第9题：

在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是（ ）。

A、阿尔法系数
B、贝塔系数
C、资产收益率
D、到期收益率

答案：B
解析：
本题考查贝塔系数的概念。在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是贝塔系数。

第10题：

在资本资产定价模型中，风险的测度是通过()进行的。

A.个别风险
B.贝塔系数
C.收益的标准差
D.收益的方差

答案：B
解析：

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