第1题：
第2题：
第3题：
根据股指期货合约的理论价格模型，当时，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
根据股指期货合约的理论价格模型，当F>Se(r-q)(T-t)时，期货----价值偏高，可以考虑买人股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正基差套利。（ ）
第9题：
第10题：
关于无套利区间，说法错误的是（）。
单选题以下说法中，正确的是（）。A 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利B 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利C 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界D 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
多选题利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑()，如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。A交易费用B期货交易保证金C股票与红红利D市场冲击成本
单选题关于股指期货期现套利无套利区间的描述错误的是（ ）。[2017年5月真题]A 只有当期货价格低于无套利区间下界时，反向套利才能进行B 只有当期货价格低于无套利区间上界时，正向套利才能进行C 只有当期货价格高于无套利区间上界时，正向套利才能进行D 期货价格在无套利区间内，套利将导致亏损
单选题下列关于股指期货期现套利交易的说法，错误的是（）。A 无套利区间是考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别上移和下移所形成的一个区间B 只有当实际的期货指数高于无套利区间上界时，正向套利才能获利C 只有当实际的期货指数高于无套利区间下界时，反向套利才能获利D 当期货指数在无套利区间内时，套利交易将导致亏损
以下说法中，正确的是（）。A、当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利B、当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利C、考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界D、考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
单选题股指理论价格上移－个交易成本之后的价位称为（）。A 无套利区间的下界B 期货理论价格C 远期理论价格D 无套利区间的上界
单选题以下说法正确的是哪一项（ ）。A 考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界B 考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界C 当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。D 当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
单选题期指理论价格上移的价位被称为（ ）。A 无套利区间的下界B 无套利区间的上界C 远期理论价格D 期货理论价格
单选题正向套利理论价格上移的价位被称为（ ）。A 无套利区间的下界B 无套利区间的上界C 远期理论价格D 期货理论价格
多选题利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。A交易费用B期货交易保证金C股票与红利D市场冲击成本
