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关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。 I 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加 Ⅱ 标的物价格窄幅整理对其有利 Ⅲ 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加 Ⅳ 标的物价格大幅震荡对其有利 A.I、Ⅱ B.I、IV C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅲ、IV

题目
关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。
I 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
Ⅱ 标的物价格窄幅整理对其有利
Ⅲ 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
Ⅳ 标的物价格大幅震荡对其有利

A.I、Ⅱ
B.I、IV
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、IV
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相似问题和答案

第1题：

关于看涨期权，表述正确的是（ ）。

A.交易者预期标的物市场价格上涨，适宜卖出看涨期权
B.理论上，卖出看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限
C.交易者预期标的物市场价格下跌，适宜卖出看涨期权
D.卖出看涨期权比买进相同标的物、合约月份及执行价格的看涨期权的风险小

答案：C
解析：
A项，交易者预期标的物市场价格上涨，适宜买入看涨期权；B项，理论上，买入看涨期权可以获得无限收益，而承担的风险有限；D项，看涨期权的卖方的最大收益为权利金，最大损失为无限大，看涨期权的买方最大损失为权利金，最大盈利可以为无限大，因此卖出看涨期权比买进看涨期权的风险大。

第2题：

关于卖出看涨期权，下列说法正确的是（ ）。

A. 标的物价格窄幅整理对其有利
B. 当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
C. 标的物价格大幅震荡对其有利
D. 当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加

答案：A,D
解析：
B项，当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而减小；C项，标的资产价格处于横盘整理或下跌，对看涨期权的卖方有利。如果预期标的资产价格窄幅整理或下跌，可通过卖出看涨期权获利。

第3题：

属虚值期权的情况如下()。

A、对于看涨期权，当标的物市场价格高于执行价格时。

B、对于看跌期权，当标的物市场价格低于执行价格时。

C、对于看涨期权，当标的物市场价格低于执行价格时。

D、对于看跌期权，当标的物市场价格高于执行价格时。

E、是指标的物的市场价格与期权的执行价格相等的状况。


参考答案：CD

第4题：

通常情况下，卖出看涨期权者的收益（ ）。（不计交易费用）

A.随着标的物价格的大幅波动而增加
B.最大为权利金
C.随着标的物价格的下跌而增加
D.随着标的物价格的上涨而增加

答案：B
解析：
看涨期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金；看涨期权的卖方通过对期权合约标的物价格变动的分析，认为标的物价格会下跌，或即使上涨，涨幅也很小，可卖出看涨期权，收取一定数额的权利金。

第5题：

下列关于看涨期权内涵价值的说法中，正确的是（ ）。

A.标的物的市场价格等于执行价格时，内涵价值等于零
B.标的物的市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大
C.标的物的市场价格小于执行价格时，内涵价值小于零
D.标的物的市场价格大于执行价格时，内涵价值大于零

答案：A,B,D
解析：
就看涨期权而言，市场价格较执行价格高时，期权具有内涵价值，高出越多，内涵价值越大；当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为0。

第6题：

关于卖出看涨期权，下列说法正确的是（ ）。

A：当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
B：当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
C：标的物价格窄幅整理对其有利
D：标的物价格大幅震荡对其有利

答案：B,C
解析：
考察影响期权价格的因素。标的资产价格处于横盘整理或下跌，对看涨期权的卖方有利。

第7题：

共用题干

以看涨期权买方损益状态为例，下列关于独特的非线性损益结构的说法中，正确的是()。
A.当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费（不考虑交易费用），并不随标的物市场价格的下跌而增加
B.当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减
C.以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化
D.其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折

答案：A,B,C,D
解析：
本题考查独特的非线性损益结构。以看涨期权买方损益状态为例：当标的物市场价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但最大损失为期权费（不考虑交易费用），并不随标的物市场价格的下跌而增加；当标的物市场价格上涨至执行价格以上时，期权买方开始盈利，其盈利随着标的物市场价格的上涨而增减。以上情况表明，期权交易者的损益并不随标的物市场价格的变化呈线性变化，其最大损益状态图是折线而不是一条直线，即在执行价格的位置发生转折。

第8题：

关于卖出看涨期权，下列说法正确的有（ ）。

A.当标的物市场价格小于执行价格时，卖方风险随着标的物价格下跌而增加
B.标的物价格窄幅整理对其有利
C.当标的物市场价格大于执行价格时，卖方风险随着标的物价格上涨而增加
D.标的物价格大幅震荡对其有利

答案：B,C
解析：
如果预期标的资产价格窄幅整理或下跌，可通过卖出看涨期权获利。A项，当标的资产价格小于执行价格时，看涨期权的卖方处于盈利状态，期权的买方会放弃行权，卖方盈利为权利金；D项，标的资产价格大幅震荡对期权的买方有利。

第9题：

关于看涨期权内涵价值的说法，正确的是（ ）。

A.标的物的市场价格等于执行价格时，内涵价值等于零
B.标的物的市场价格超过执行价格越多，内涵价值越大
C.标的物的市场价格小于执行价格时，内涵价值小于零
D.标的物的市场价格大于执行价格时，内涵价值大于零

答案：A,B,D
解析：
就看涨期权而言，市场价格较执行价格高时，期权具有内涵价值，高出越多，内涵价值越大；当市场价格等于或低于执行价格时，内涵价值为0。

第10题：

当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时（不计交易费用），买进看涨期权者的损失（ ）。

A.随着标的物价格的下降而增加，最大至权利金
B.随着标的物价格的下跌而减少
C.随着标的物价格的下跌保持不变
D.随着标的物价格的下跌而增加

答案：A
解析：
买进看涨期权，当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时（不计交易费用），期权买方损失随着标的物价格的下降而增加，最大至权利金。

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