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某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

题目
某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

A.0.98
B.1.02
C.1.10
D.1.12
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相似问题和答案

第1题：

假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的13系数分别为1．2、0．9和1．05，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的8系数为（ ）。A．1．05B．1．025C．0．95D．1．125


正确答案：B
该股票组合的β系数=(100／600)×1．2+(200／600)×0．9+(300／600)×1．05=0．2+0．3+0．525=1．025，所以B选项正确。

第2题：

股票A和市场组合的相关系数是0.4,股票A收益的标准差为40%,市场组合收益的标准差是20%，股票A的β系数为 （ ）

A.0.8
B.1.0
C.0.4
D.0.2

答案：A
解析：
股票A的β系数Βa

第3题：

假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05，其资金平均分配在这三只股票上，则该股票组合的β系数为（ ）。

A．1.05

B．1.15

C．1.95

D．2


正确答案：A

第4题：

某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，β系数分别1.5、1.3、0.8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的β系数为（）。

A.0.9
B.0.94
C.1
D.1.2

答案：D
解析：
假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数。则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。所以，该股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2。

第5题：

某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()。

A:在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
B:该投资者的组合β系数等于0.96
C:该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D:该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

答案：B,C
解析：
该投资者组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。

第6题：

某资产组合中有三只股票，相关的信息如表所示，要求计算资产组合的β系数。
某证券资产组合的相关信息


答案：
解析：
首先计算A、B、C三种股票所占的价值比例：
　　A股票比例：（4×200）÷（4×200＋2×100＋10×100）×100%＝40%
　　B股票比例：（2×100）÷（4×200＋2×100＋10×100）×100%＝10%
　　C股票比例：（10×100）÷（4×200＋2×100＋10×100）×100%＝50%
　　然后计算加权平均β系数，即为资产组合的β系数：
　　βp＝40%×0.7＋10%×1.1＋50%×1.7＝1.24

第7题：

股票A和市场组合的相关系数为0.4股票A收益的标准差为4的，市场组合收益的标准差为20%,股票A的Beta系数为：（）

A.0.8
B.1.0
C.0.4
D. 0.2

答案：A
解析：
根据资产组合的相关理论

第8题：

已知甲股票的β系数为1.5，证券市场线的斜率为12%，证券市场线的截距为5%，资本资产定价模型成立，乙股票的β系数为0.8，由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4。

要求：

（1）确定无风险收益率；

（2）确定市场风险溢酬；

（3）计算甲股票的风险收益率和必要收益率；

（4）计算股票价格指数平均收益率；

（5）计算资产组合的β系数和预期收益率。


正确答案：
(1)无风险收益率＝证券市场线的截距＝5%  
(2)市场风险溢酬＝证券市场线的斜率＝12%  
(3)甲股票的风险收益率＝甲股票的β系数×市场风险溢酬＝1.5×12%＝18%  
甲股票的必要收益率＝无风险收益率+甲股票的风险收益率＝5%+18%＝23%  
(4)股票价格指数平均收益率=市场组合收益率=无风险收益率+市场风险溢酬＝5%+12%＝17%  
(5)资产组合的β系数＝0.6×1.5+0.4×0.8＝1.22 
由于资本资产定价模型成立(即假设市场是均衡的)，因此：
资产组合的预期收益率＝资产组合的必要收益率＝无风险收益率+资产组合的卢系数×市场风险溢酬＝5%+1.22×12%＝19.64% 

第9题：

某证券资产组合中有A、B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（　）。

A.1
B.1.22
C.1.27
D.1.5

答案：B
解析：
A股票比例＝（4×800）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝40%；B股票比例＝（8×100）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝10%；C股票比例＝（25×160）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝50%。

第10题：

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

A.0.9
B.0.8
C.1
D.1.2

答案：C
解析：
股票组合的β系数＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn，其中，Xi（X1＋X2＋....Xn＝1）表示第i个股票的资金比例，βi为第i个股票的β系数，该公式表明，股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定。该股票组合的β系数＝

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