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Gamma值何时会最大？（）A、当行权价格等于标的资产价格时B、当行权价格大于标的资产价格时C、当行权价格小于标的资产价格时D、当权证刚刚被创立时

题目

Gamma值何时会最大？（）

  • A、当行权价格等于标的资产价格时
  • B、当行权价格大于标的资产价格时
  • C、当行权价格小于标的资产价格时
  • D、当权证刚刚被创立时
参考答案和解析
正确答案:A
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相似问题和答案

第1题：

权证的基本要素包括（ ）

A.标的资产；存续时间；购买时间
B.权证类SU；标的资产；行权价格
C.行权比例；标的资产价格；行权价格
D.行权结算方式；标的资产；结算币种

答案：B
解析：
权证的基本要素包括权证类别、标的资产、存续时间、行权价格、行权结算方式、行权比例等。

第2题：

下列关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。

A.看跌期权买方的最大损失是：执行价格一权利金
B.看跌期权买方的最大损失是全部的权利会
C.当标的资产价格小于执行价格时，行权1看跌期权买方有利
D.当标的资产价格大于执行价格时，行权1看跌期权买方有利

答案：B,C
解析：
一旦标的资产价格下跌，便可执行期权，以执行价格卖出标的资产；如果标的资产价格上涨，则可放弃执行期权，或将期权卖出平仓，从而规避了直接卖出标的资产后价格上涨造成的损失。

第3题：

以下关于实值期权和虚值期权的说法中,不正确的是:()

A当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权

B当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权

C当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为实值期权

D当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权


正确答案：ABCD

第4题：

关于买进看跌期权的说法（不计交易费用），正确的是（ ）。

A.当标的资产的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
B.当标的资产的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
C.看跌期权的买方的最大损失是：执行价格一权利金
D.看跌期权的买方的最大损失是权利金

答案：B,D
解析：
A、C两项，当标的资产价格大于等于执行价格时，看跌期权买方不行使期权，其最大损失为权利金。

第5题：

下列期权中，时间价值最大的是（　　）。

A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23

B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14

C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5

D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

答案：A
解析：
时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。

第6题：

下列关于权证的价值说法错误的是（ ）。

A.认股权证总是具有价值
B.认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之和
C.认股权证的内在价值=Max｜（普通股市价-行权价格）行权比例，0｜
D.当标的资产的市场价格低于行权价格时，权证的内在价值等于0

答案：A
解析：
当认股权证行权时，标的股票的市场价格一般高于其行权价格。认股权证在其有效期内具有价值。认股权证的价值可以分为两部分：内在价值和时间价值。一份认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之和。

第7题：

关于买进看跌期权的说法（不计交易费用）正确的有（）。

A.看跌期权的买方的最大损失是权利金
B.看跌期权的买方的最大损失等于执行价格-权利金
C.当标的物的价格小于执行价格时，行权对看跌期权买方有利
D.当标的物的价格大于执行价格时，行权对看跌期权买方有利

答案：A,C
解析：
从理论上说，期权买方的亏损风险是有限的（仅以期权权利金为限），实值看跌期权的执行价格高于其标的资产价格，行权对买方有利；虚值看跌期权的执行价格低于其标的资产价格，行权对买方不利。

第8题：

权证的基本要包括（ ）。

A.标的资产、存续时间、购买时间
B.权证类别、标的资产、行权价格
C.行权比例、标的资产价格、行权价格
D.行权结算方式、标的资产、结算币种

答案：B
解析：
权证的基本要素包括权证类别、标的资产、存续时间、行权价格、行权结算方式、行权比例等。

第9题：

以下关于买进看跌期权损益的说法，正确的是（ ）。（不考虑交易费用）

A.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方开始盈利
B.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方行权比放弃行权有利
C.当标的物价格上涨至执行价格以上时，买方放弃行权比行权有利
D.当标的物价格下跌至执行价格以下时，买方仍可能亏损

答案：B,C,D
解析：
看跌期权买方的损益如图1所示，其中，S为标的物价格，X为执行价格，P为权利金。A项，当X-P＜S＜X时，看跌期权买方仍是亏损的，只有当标的物价格下跌至损益平衡点以下时，买方才开始盈利。

第10题：

下列时间价值最大的是（ ）。

A.行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14
B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8
C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23
D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5

答案：C
解析：
期权价格=内涵价值+时间价值组成，看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。选项A：看跌期权时间价值=2-（15-14）=1；
选项B：由于执行价格-标的资产价格<0，因此内涵价值为0，看跌期权时间价值=2-0=2；
选项C：看涨期权时间价值=3-（23-23）=3；
选项D：看涨期权时间价值=2-（13.5-12）=0.5。

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