期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之

第1题：

日历笔架、汽车是利用组合原理中的（）进行创造的产物。
异类附加
略

第2题：

下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

• A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
• B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
• C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
• D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

第3题：

第4题：

如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）

• A、牛市价差
• B、熊市价差
• C、多头日历价差
• D、空头日历价差

第5题：

在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。

• A、熊市价差期权组合
• B、买入认购期权
• C、买入认沽期权
• D、牛市价差期权组合

第6题：

某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。

• A、股指看涨期权
• B、股指看跌期权
• C、牛市价差期权组合
• D、熊市价差期权组合

第7题：

买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。

• A、20，-30，牛市价差策略
• B、20，-30，熊市价差套利
• C、30，-20，牛市价差策略
• D、30，-20，熊市价差策略

第8题：

第9题：

下列哪个策略，属于上行方向风险有限，下行方向收益有限（）。

• A、熊市垂直价差组合
• B、牛市垂直价差组合
• C、宽跨式期权组合
• D、其他三项都不对

第10题：

如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？