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（ ）的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

题目
单选题
（ ）的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
A

方差

B

标准差

C

相关系数

D

中位数

参考答案和解析
正确答案： D
解析：
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第1题：

证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。

A、两个证券之间具有完全正相关性

B、两个证券彼此之间风险完全抵消

C、两个证券之间相关性稍差

D、两个证券组合的风险很大


参考答案：B

第2题：

如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值。（ ）


正确答案：×
协方差反映了两个证券收益率之间的走向关系，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是正值；如果两个证券收益率之间表现为反向变化，它们之间的协方差和相关系数就会是负值；如果两者之间的变化没有关系，协方差和相关系数就会为零。

第3题：

以下关于统计变量的描述中正确的有( )。

A．方差衡量的是变量的观测值如何围绕其平均值分布

B．协方差用于表示两个变量之间的相互作用

C．相关系数可以用来度量两个变量之间的相关程序

D．相关系数等于0，说明两个证券之间没有相关性

E．协方差越大，两个证券之间的相关性越大


正确答案：ABCD

第4题：

相关系数的()大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

A.概率

B.标准差

C.绝对值

D.期望收益


正确答案：C
相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

第5题：

（ ）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

A．证券组合的期望收益率

B．协方差

C．证券各自的方差

D．证券各自的权重


正确答案：B

第6题：

无论资产之间的相关性大小如何，投资组合的收益率都会高于所有单个资产中的最低收益率。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：投资组合的收益是组合中所有股票收益的加权平均数，因而必然会高于所有单个资产中的最低收益率。

第7题：

（ ）反映了两个证券收益率之间的走向关系。

A．证券投资组合的期望收益率

B．协方差

C．证券各自的方差

D．证券各自的权重


正确答案：B
证券组合的期望收益率等于各个证券期望收益率的加权平均，并不反映两个证券收益率之间的走向关系。协方差反映了两个证券收益率之间的走向关系，如果是同向变化，其协方差就是正值，反之则是负值。

第8题：

反映两个证券收益率之间的走向关系的是( )。

A.证券组合的期望收益率

B.协方差

C.证券各自的权重

D.证券各自的方差


正确答案：B

第9题：

如果证券a和b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为-0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。

A.相关性强弱相等

B.a与c相关性较强

C.无法比较

D.a和b相关性较强


正确答案：D

第10题：

如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。

A、a与c相关性较强
B、无法比较
C、相关性强弱相等
D、a与b相关性较强

答案：A
解析：
相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。如果a与b证券之间的相关系数绝对值|ρab|比a与c证券之间的相关系数绝对值|ρac|大，则说明前者之间的相关性比后者之间的相关性强。

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