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以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

题目

以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是（）。

  • A、只有预期收益和风险影响投资者
  • B、投资者是风险偏好风险的
  • C、投资者是风险规避的
  • D、投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率
  • E、投资者是在既定收益率的水平下获得最小的预期风险
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第1题：

马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )


正确答案：√
【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

第2题：

有效边界是马柯维茨证券组合可行集左上方边界的曲线,又称有效集或有效组合。()

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第3题：

现代证券组合理论的开端是( )。

A．马柯维茨

B．夏普

C．罗尔

D．特雷诺


正确答案：A
41.A【解析】马柯维茨是现代投资组合理论的奠基人

第4题：

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


正确答案：√
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第5题：

Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（ ）


正确答案：√
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第6题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第7题：

投资组合理论是由谁创立的？（ ）。

A．马柯维茨

B．法玛

C．萨缪尔森

D．弗里德曼


正确答案：A

第8题：

Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第9题：

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）


正确答案：×
答案为B。根据马柯堆茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低非系统性风险的作用。信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样化的组合投资所降低。

第10题：

有效市场假设理论的论述可以追溯到()的研究。

A:马柯威茨
B:巴奇列
C:罗斯
D:夏普

答案：B
解析：
有关有效市场假设理论的论述可以追溯到巴奇列的研究。巴奇列认为，商品价格是随机游走的，即价格变动是随机且不可预测的，今日的商品价格是未来价格的最好预测。

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