按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )

A.在RM和Rf之间;

B.无风险利率Rf ;

C.(RM-Rf) ;

D.市场预期收益率RM

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

A、 等于0

B、 小于0

C、 等于无风险收益率

D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价

E、 等于市场组合的收益率

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。

A.1.5% ;

B.2% ;

C.3% ;

D.4.5%

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

A.5％

B.6％

C.7％

D.8％

A、4%

B、8%

C、12%

D、16%