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假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）A、组合P的风险高于X的风险B、组合P的风险高于Y的风险C、组合P的期望收益高于X的期望收益D、组合P的期望收益高于Y的期望收益

题目

假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）

  • A、组合P的风险高于X的风险
  • B、组合P的风险高于Y的风险
  • C、组合P的期望收益高于X的期望收益
  • D、组合P的期望收益高于Y的期望收益
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案

第1题：

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D
考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P328。

第2题：

关于风险与收益的关系，以下表述正确的是( )。

A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B

B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系

C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合

D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B


正确答案：C

第3题：

在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）+xBE（rB）；收益率的方差σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B。 （ ）


正确答案：×
在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E(rp)=xAE(rA)+：xBE(rB)；收益率的方σ2p=x2Aσ2A+x2Bσ2B+2xAxBσAσBpAB。

第4题：

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。

A:资产组合X的业绩较好
B:资产组合Y的业绩较好
C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较

答案：C
解析：
夏普指标为：SP=(RP-rf)/σP，其中RP和σP为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普指数与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。

第5题：

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平

B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平

D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D

第6题：

请教:2010－2011年证券从业资格考试《证券投资分析》命题预测试卷(1)第1大题第19小题如何解答?

【题目描述】

第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（　）。

 


正确答案：A

第7题：

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D

第8题：

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么( )．

A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平

B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平

D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D
17.D【解析】组合P的期望收益=组合I×0.48+组合Ⅱ×0.52，故组合P的期望收益水平低于组合I的期望收益水平，高于组合Ⅱ的期望收益水平。而组合P的总风险水平还取决于组合I和组合Ⅱ的相关程度，故无法判断组合P的总风险水平与组合I、组合Ⅱ的总风险水平之间的大小关系。

第9题：

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案：√

第10题：

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。
{图}
那么，()。

A:组合P的期望收益介于7.0%～7.5%之间
B:组合P的标准差介于5%～6%之间
C:组合P的期望收益介于5.O%～5.5%之间
D:组合P的标准差介于2%～3%之间

答案：D
解析：
证券组合P的期望收益E(rp)=10%*0.3+5%*0.7=6.5%；标准差{图}。

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