下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关B、单一因素模型是市场模型的特例C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类

题目

下列关于单一因素模型的一些说法不正确的是（）。

A、单一因素模型假设随机误差项与因素不相关
B、单一因素模型是市场模型的特例
C、单一因素模型假设任何两种证券的误差项不相关
D、单一因素模型将证券的风险分为因素风险和非因素风险两类

参考答案和解析

正确答案:B

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第1题：

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型

正确答案：D

第2题：

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

A．单因素模型

B．APT模型

C．CAPM模型

D．多因素模型

正确答案：B

第3题：

描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有()

A.套利定价模型

B.证券市场线

C.因素模型

D.资本市场线

E.均值-方差模型

参考答案：ABD

第4题：

套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）

答案：对

解析：

套利定价模型表明：市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

第5题：

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

A．证券市场线模型

B．特征线模型

C．资本市场线模型

D．套利定价模型

正确答案：D

第6题：

套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。（）

正确答案：√

套利定价理论也是讨论资产的收益率如何受风险因素影响的理论。所不同的是，APT认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素(如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增、长指标等)的影响，是一个多因素的模型。

第7题：

套利定价理论认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素的影响，是一个多因素的模型。（）

正确答案：√
套利定价理论简称APT，也是讨论资产的收益率如何受风险因素的影响。所不同的是，APT认为资产的预期收益率并不是只受单－风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增长指标等的影响，是～个多因素的模型。

第8题：

CAPM与APT的区别是()

A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立

B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制

C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设

D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。

参考答案：ABCD

第9题：

下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

答案：A

解析：

A
CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

第10题：

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。

A:多因素模型
B:特征线模型
C:资本市场线模型
D:套利定价模型

答案：D

解析：

套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

题目

参考答案和解析

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