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市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）

题目

市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）

  • A、投资者整体的平均风险厌恶程度
  • B、市场资产组合的风险即它的方差
  • C、用贝塔值测度的市场资产组合的风险
  • D、A和B
  • E、A和C
参考答案和解析
正确答案:E
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相似问题和答案

第1题：

在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常( )。

A.资产中较大比例投资于无风险资产

B.不愿意投资于市场资产组合

C．平均分配市场资产组合和无风险资产

D．愿意将资金投资于市场资产组合


正确答案：D
【解析】答案为D。资本市场模型中，投资者的组合有两种，即无风险证券和市场风险组合证券，投资者按照自己的风险承受能力在两者之间配置，风险承受能力高则配置更多的市场投资组合。

第2题：

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

A、 等于0

B、 小于0

C、 等于无风险收益率

D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价

E、 等于市场组合的收益率


正确答案：
    

第3题：

在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。

A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例

B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例

C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例

D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例


正确答案：A

第4题：

关于证券市场线的说法错误的是（ ）。

A.证券市场线是CAPM的核心
B.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
C.证券市场线是基于资本资产定价模型的，斜率是市场组合的风险溢价
D.证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系

答案：B
解析：
资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系，也就是说证券市场线能为每一个风险资产进行定价。

第5题：

在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。

A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

答案：A
解析：
资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。

第6题：

当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。（ ）


正确答案：A
考点：熟悉各类资产配置策略的一般特征以及在资产配置中的具体运用。见教材第十二章第三节，P306。

第7题：

反应某资产的期望收益与其贝塔系数的线性关系是( )

A报酬与风险比值

B组合权重

C组合风险

D证券市场线

E市场风险溢价


正确答案：D

第8题：

当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买人并持有策略的结果。 （ ）


正确答案：√

第9题：

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。

A.等于0
B.小于0
C.等于无风险收益率
D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
E.等于市场组合的收益率

答案：C
解析：
CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。

第10题：

（ ）则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

A.证券市场线
B.资本市场线
C.投资组合
D.资本资产定价模型

答案：A
解析：
证券市场线则描述了单个资产的风险溢价与市场风险之间的函数关系。

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