提出有资本资产定价模型的金融学家是()A、马柯维茨B、法马C、夏普D、默顿

题目

提出有资本资产定价模型的金融学家是()

  • A、马柯维茨
  • B、法马
  • C、夏普
  • D、默顿
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第1题:

( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A.马柯维茨提出的现代资产组合理论 B.夏普提出的CAPM模型 C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D.罗斯提出套利定价理论


正确答案:B
CAPM模型是对风险和收益如何定价和度量的均衡理论,根本作用在于确认期望收益和风险之间的关系,揭示市场是否存在非正常收益,一个资产的预期回报率与衡量该资产风险的一个尺度——β值相联系。CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉?夏普(Wi11iamSharpe)于1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的,称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

第2题:

在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。

A.哈瑞.马柯维茨

B.威廉.夏普

C.费雪.布莱克

D.罗伯特.默顿


正确答案:B
解析:威廉.夏普在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。

第3题:

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。

A.马柯维茨资产组合理论

B.布莱克—斯科尔斯期权定价模型

C.夏普的资本资产定价模型

D.B—S期权定价模型

E.金融产品的定价


正确答案:BD

第4题:

詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。

A:马柯维茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型

答案:B
解析:

第5题:

20世纪60年代,( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论.

A.马柯维茨提出的现代资产组合理论

B.夏普提出的CAPM模型

C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D.罗斯提出套利定价理论


正确答案:B
B【解析】马柯维茨的理论提出于20世纪5。年代;而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型开辟了风险管理的全新领域;罗斯的理论提出于20世纪70年代。故选B。

第6题:

提出了资本资产定价模型的有( )。

A.哈里?马柯威茨

B.威廉?夏普

C.特雷诺

D.史蒂夫?罗斯


正确答案:BC
70. BC【解析】资本资产定价模型是威廉-夏普、特雷诺等在资产组合理论的基础上提出来的。

第7题:

( )对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑,并提出了替代的套利定价模型。

A.马柯威茨

B.詹森

C.法玛

D.罗斯


正确答案:D
1976年,查理德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评,认为该模型永远无法用经验事实来检验。与此同时,史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出了套利定价理论。

第8题:

对威廉•夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是( )。

 

  A 法玛

马柯威茨

詹森

罗斯


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第9题:

现代风险分散化思想的重要基石是( )

A.马柯维茨的资产组合理论

B.欧式期权定价的一般模型

C.缺口分析、久期分析

D.威廉夏普的资本定价模型


正确答案:A
A【解析】现代风险分散化思想的重要基石是马柯维茨的资产组合理论。

第10题:

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

A:马柯威茨模型
B:资本资产定价模型
C:套利模型
D:因素模型

答案:A,C,D
解析:
詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的,且都含有用于测度风险的指标,并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

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