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提出欧式期权定价模型的是()

题目
提出欧式期权定价模型的是()

A:费雪·布莱克
B:威廉·夏普
C:哈瑞·马柯维茨
D:麦隆·舒尔斯
E:罗伯特·默顿
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第1题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第2题：

下列不属于华尔街第二次数学革命的是（ ）。

A．缺口分析

B．久期分析

C．欧式期权定价理论

D．资本资产定价模型CAPM


正确答案：D
资本资产定价模型CAPM是20世纪60年代威廉。夏普提出的，揭示了在一定条件下资产的风险溢价，系统风险和非系统风险的定量关系，为金融资产的风险管理提供了重要的参考标准，属于华尔街第一次数学革命。

第3题：

现代风险分散化思想的重要基石是（ ）。

A．哈瑞·马柯维茨提出的证券组合理论

B．威廉·夏普提出的资本资产定价模型

C．欧式期权定价的一般模型

D．缺口分析、久期分析


正确答案：A

第4题：

期权定价模型中，既能对欧式期权进行定价，也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是（　　）。

A.B-S-M模型
B.几何布朗运动
C.持有成本理论
D.二叉树模型

答案：D
解析：
二叉树模型（Binomial Tree）是由约翰 考克斯（John C.Cox）、斯蒂芬 罗斯（Stephen A.Ross）和马克 鲁宾斯坦（Mark Rubin-stein）等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。
考点：二叉树模型

第5题：

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

第6题：

20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。

A．马柯威茨提出的现代资产组合理论

B．夏普提出的CAPM模型

C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型

D．罗斯提出套利定价理论


正确答案：B
解析：马柯威茨的理论提出于20世纪50年代；而布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型属华尔街的第二次数学革命的金融理论；罗斯的理论提出于20世纪70年代。

第7题：

现代风险分散化思想的重要基石是( )

A．马柯维茨的资产组合理论

B．欧式期权定价的一般模型

C．缺口分析、久期分析

D．威廉夏普的资本定价模型


正确答案：A
A【解析】现代风险分散化思想的重要基石是马柯维茨的资产组合理论。

第8题：

（ ）是华尔街的第一次数学革命的金融理论。 A．马柯维茨提出的现代资产组合理论 B．夏普提出的CAPM模型 C．布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 D．罗斯提出套利定价理论


正确答案：B
CAPM模型是对风险和收益如何定价和度量的均衡理论，根本作用在于确认期望收益和风险之间的关系，揭示市场是否存在非正常收益，一个资产的预期回报率与衡量该资产风险的一个尺度——β值相联系。CAPM是诺贝尔经济学奖获得者威廉?夏普(Wi11iamSharpe)于1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的，称为华尔街的第一次数学革命的金融理论。

第9题：

约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



答案：错
解析：

二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

第10题：

现代风险分散化思想的重要基石是()。

A:风险收益率分析
B:欧式期权定价模型
C:哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论
D:威廉·夏普提出的资本资产定价模型

答案：C
解析：
诺贝尔经济学奖得主哈瑞·马柯威茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，即如何在风险与收益之间寻求最佳平衡点，已经成为现代风险管理的重要基石。

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