资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的()
第1题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第2题:
计算某资产的贝他系数时,涉及( )。
A.该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
B.该资产收益率的标准差
C.市场组合收益率的标准差
D.该资产的收益率与市场组合收益率的协方差
第3题:
下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。 A.资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B.一个由n种资产构成的投资组合,计算其方差涉及的项目有n2个 C.资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D.当等权重组合中金融资产种类无穷多时,组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E.方差就是协方差
第4题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第5题:
单项资产的β系数,取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差。 ( )
第6题:
根据投资组合理论,下列说法正确的有()。
A.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小,等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数,既影响资产组合的预期收益率,也影响资产组合预期收益率的方差
第7题:
下列说法不正确的有( )。
A.在实际中,两项资产的收益率具有完全正相关的情况很常见
B.如果两项资产的收益率具有完全负相关关系,则构成的资产组合中不包拓非系统风险
C.如果两项资产构成的组合的收益率等于两项资产的收益率的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
D.如果两项资产构成的组合收益率的标准差等于两项资产收益率标准差的加权平均数,则说明两项资产的收益率具有完全正相关关系
第8题:
下列说法不正确的是( )。
A.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
B.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的加权平均数
C.相关系数为1时,两种资产组成投资组合的标准差是各自标准差的算术平均数
D.相关系数为-1时,两种资产组成投资组合的期望收益率是各自收益率的加权平均数
第9题:
下列关于资产组合的叙述,正确的是( )。
A.资产组合的收益率等于各单项资产收益率的加权平均数
B.资产组合的β系数等于各单项资产β系数的加权平均数
C.资产组合收益率的方差等于各单项资产收益率方差的加权平均数
D.当两项资产的相关系数等于1时,由这两项资产构成的资产组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数
第10题:
单项资产的β系数可以看作是( )。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比