当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?
第1题:
以S&P 500为标的物三个月到期远期合约,假设指标每年的红利收益率为3%,指标现在的值为900美元,连续复利的无风险年利率为8%,则该远期合约的即期价格为( )美元。
A.900.00
B.911.32
C.919.32
D.-35.32
第2题:
第3题:
A、-1.18元
B、-1.08元
C、1.08元
D、1.18元
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、21.18元
B、22.49元
C、24.32元
D、25.76元
第9题:
第10题: