用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数ρ为-1。 判断

题目

用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数ρ为-1。 判断以上陈述的真伪,并给出合理的解释。

参考答案和解析
正确答案: 错误。
用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数为1,即原原模型存在完全一阶正自相关。
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第1题:

已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于()。

A.0

B.1

C.2

D.4


参考答案:D

第2题:

DW检验不适用一下列情况的序列相关检验( )。

A.高阶线性自回归形式的序列相关
B.一阶非线性自回归的序列相关
C.移动平均形式的序列相关
D.正的一阶线性自回归形式的序列相关
E.负的一阶线性自回归形式的序列相关

答案:A,B,C
解析:

第3题:

若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法


参考答案:C

第4题:

消除自相关影响的方法包括( )。
Ⅰ.岭回归法
Ⅱ.一阶差分法
Ⅲ.异德宾两步法
Ⅳ.增加样本容量

A:Ⅱ.Ⅳ
B:Ⅱ.Ⅲ
C:Ⅰ.Ⅱ
D:Ⅲ.Ⅳ

答案:B
解析:
若模型经检验证明存在序列相关性,常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。AD两项属于消除多重共线性影响的方法。

第5题:

甲准备投资A、B两个项目,投资比重分别为40%和60%,A项目的标准差为10%,B项目的标准差为15%,资产组合的标准差为10%,下列关于相关系数大小的说法中正确的是(  )。

A.两项资产的相关系数等于1
B.两项资产的相关系数小于1,但是大于0
C.两项资产的相关系数小于0,但是大于-1
D.两项资产的相关系数等于-1

答案:B
解析:
当相关系数等于1的时候,组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%,当相关系数等于0的时候,组合的标准差=



=9.85%,因为相关系数越小,资产组合的标准差越小,是同向关系的,所以选项B正确。

第6题:

针对存在序列相关现象的模型估计,下述哪些方法可能是适用的( )。

A.加权最小二乘法
B.一阶差分法
C.残差回归法
D.广义差分法
E.Durbin两步法

答案:B,D,E
解析:

第7题:

已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量接近于()。
A.0
B.1
C.2
D.4


答案:D
解析:

第8题:

已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于()。

A.0

B.-1

C.1

D.0.5


参考答案:A

第9题:

消除自相关影响的方法包括( )。
Ⅰ.岭回归法
Ⅱ.一阶差分法
Ⅲ.异德宾两步法
Ⅳ.增加样本容量

A.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅰ.Ⅱ
D.Ⅲ.Ⅳ

答案:B
解析:
若模型经检验证明存在序列相关性,常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。AD两项属于消除多重共线性影响的方法。

第10题:

消除自相关影响的方法包括( )。
Ⅰ.岭回归法
Ⅱ.一阶差分法
Ⅲ.德宾两步法
Ⅳ.增加样本容量

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ

答案:C
解析:
若模型经检验证明存在序列相关性,常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。

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