DW检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是()A、解释变量为非随机的B、随机误差项为一阶自回归形式C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D、线性回归模型只能为一元回归形式

题目

DW检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是()

  • A、解释变量为非随机的
  • B、随机误差项为一阶自回归形式
  • C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
  • D、线性回归模型只能为一元回归形式
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第1题:

关于一元线性回归模型,下列表述错误的是( )。

A.只涉及一个自变量的回归模型称为一元线性回归模型
B.因变量Y是自变量X的线性函数加上误差项
C.β0+β1X反映了由于自变量X的变化而引起的因变量Y的线性变化
D.误差项ε是个随机变量,表示除线性关系之外的随机因素对Y的影响,它是能由X和Y的线性关系所解释的Y的变异性

答案:D
解析:
只涉及一个自变量的一元线性回归模型表示为β0+β1X+ε,因变量Y是自变量X的线性函数(β0+β1X)加上误差项ε;β0+β1X反映了由于自变量X的变化而引起的因变量Y的线性变化。误差项ε是个随机变量,表示除线性关系之外的随机因素对Y的影响,是不能由X和Y的线性关系所解释的Y的变异性,D项错误。

第2题:

按经典假设,线性回归模型中的解释变量应是非随机变量,且( )。

A.与随机误差项不相关
B.与残差项不相关
C.与被解释变量不相关
D.与回归值不相关

答案:A
解析:

第3题:

按照经典假设,线性回归模型中的解释变量应为非随机变量,且()

A.与被解释变量iY不相关;

B.随机误差项iu不相关;

C.与回归值i Yˆ不相关;

D.以上说法均不对。


答案:B

第4题:

回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是( )
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:A
解析:
—元线性回归模型为:yi=a+βi+mi(i=l,2,3,*,n),其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量,Xi满足的统计假定如下:①每个ui均为独立同分右(IID、),服从正态分右的随机变量,E(ui)=0,V(ui)=σ^2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关,即COV(ui,i)=0

第5题:

DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验( )。

A.模型包含有随机解释变量
B.样本容量太小
C.非一阶自回归模型
D.含有滞后的被解释变量
E.包含有虚拟变量的模型

答案:B,C,D
解析:

第6题:

应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列不是其假定条件的为( )

A.解释变量为非随机的
B.被解释变量为非随机的
C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量
D.随机误差项服从一阶自回归

答案:B
解析:

第7题:

线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果。( )


答案:错
解析:

第8题:

DW检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是()

A.解释变量为非随机的

B.随机误差项为一阶自回归形式

C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量

D.线性回归模型只能为一元回归形式


参考答案:D

第9题:

D-W检验是一种检验序列自相关的方法,应用该方法时需要满足的假定条件是( )。

A.解释变量非随机

B.随机干扰项为一阶自回归形式

C.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量

D.回归模型含有截距项

E.回归模型为一元形式

答案:A,B,C,D
解析:

第10题:

回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法,而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型的基本假设是( )
Ⅰ.被解释变量与解释变量之间具有线性关系
Ⅱ.随机误差项服从正态分布
Ⅲ.各个随机误差项的方差相同
Ⅳ.各个随机误差项之间不相关

A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案:A
解析:
—元线性回归模型为:yi=a+βi+mi(i=l,2,3,*,n),其中yi为解解释变量Xi为解释变量;ui是一个随机变垦量.称为随机项。要求随机项u和自变量,Xi满足的统计假定如下:①每个ui均为独立同分右(IID、),服从正态分右的随机变量,E(ui)=0,V(ui)=σ^2常数②随机项ui与自变量的任一观察值Xi不相关,即COV(ui,i)=0

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