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久期匹配是保险公司常用的一种资产负债管理技术，其中，久期被用于度

题目

久期匹配是保险公司常用的一种资产负债管理技术，其中，久期被用于度量投资工具的（）。

  • A、投资收益率
  • B、违约风险
  • C、利率敏感性
  • D、利率期限结构
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第1题：

下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。

A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感

D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高


正确答案：D

第2题：

关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

Ⅳ．久期又称持续期

A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡

第3题：

资产负债管理是寿险公司全面风险管理的重要组成部分，常用的资产负债风险管理工具有( )。

①缺口分析法②久期匹配法③现金流匹配法④动态财务分析法

A.①②③

B.①②④

C.②③④

D.①②③④


参考答案：D
解析：资产负债管理是寿险公司全面风险管理的重要组成部分，资产负债风险管理工具包括缺口分析法、久期匹配法、现金流匹配法和动态财务分析法等。

第4题：

在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用下列方法（ ）

A.资产久期分析策略
B.负债久期分析策略
C.风险免疫管理策略
D.成本分析策略
E.久期缺口风险管理策略

答案：C,E
解析：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用风险免疫管理策略和久期缺口风险管理策略两种方法。

第5题：

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和（　　）乘积的差额。

A、收益率
B、资产负债率
C、现金率
D、市场利率

答案：B
解析：
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，即：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期。

第6题：

关于久期缺口，以下的叙述中正确的是( )。

A．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大

B．当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加

C．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少

D．久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


正确答案：C

第7题：

关于久期，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)
Ⅳ久期又称持续期

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。Ⅲ项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×p／(1+y)。

第8题：

久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。

A．收益率

B．资产负债率

C．现金率

D．市场利率


正确答案：B

第9题：

下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（ ）。

A.方法是匹配资产久期和负债久期
B.是久期管理的一种方法
C.是一种久期缺口风险管理策略
D.目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率

答案：C
解析：
在商业银行资产负债管理过程中，利用久期管理可以采用以下两种方法：①风险免疫管理策略，其核心思想是通过资产久期和负债久期的匹配，实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率；②久期缺口风险管理策略，即通过久期缺口来衡量银行总体利率风险的大小，并据此制定利率风险管理的相应策略。

第10题：

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析中，正确的是（ ）。

A.久期缺口的绝对性越小，利率风险越高
B.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
C.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与利率风险没有必然联系

答案：C
解析：
一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

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