通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
第1题：
第2题：
若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（）手。
第3题：
第4题：
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。
第5题：
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。
第6题：
第7题：
对于票面利率3%的5年期国债期货，根据寻找CTD债券的经验法则，下列说法正确的是（）。
第8题：
第9题：
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。
第10题：
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）