买入国债期货
买入久期为8的债券
买入CTD券
从债券组合中卖出部分久期较小的债券
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。
单选题某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A 34手B 33手C 36手D 32手
单选题某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的交易策略应该是()。(参考公式,套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))A 做多国债期货合约56张B 做空国债期货合约98张C 做多国债期货合约98张D 做空国债期货合约56张
单选题债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。A (初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2B (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)C (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值D (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
单选题债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是( )。A 债券基金的久期等于组合中所有债券的久期的加权平均值B 债券基金的久期等于组合中久期最大的债券的久期C 债券基金的久期等于组合中久期最小的债券的久期D 债券基金的久期等于组合中所有债券久期的算数平均
若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。A、12B、11C、19D、20
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()A、卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债B、买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债C、买入8000万元久期为8.5的债券D、卖出8000万元久期为8.5的债券
多选题某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5,则可使用的操作方法是()。A买入久期为5的国债B买入久期为7的国债C买入5年期国债期货D买入10年期国债期货
单选题某债券基金持有1亿元的债券组合,债券组合的久期是4.5,此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析,认为未来市场收益水平会下降,如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5,可以( )。Ⅰ.买入国债期货Ⅱ.买入久期为8的债券Ⅲ.买入CTD券Ⅳ.从债券组合中卖出部分久期较小的债券A Ⅰ、ⅢB Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为1.05,久期为4.5,应卖出的国债期货数量为()。A、34手B、33手C、36手D、32手
多选题某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元,久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元,久期调整为7,则可使用的操作方法是()A卖出1.2亿元的债券资产,买入平均久期为7的2亿元国债B买入1.2亿元久期为6的债券,卖出平均久期为7的2亿元国债C买入8000万元久期为8.5的债券D卖出8000万元久期为8.5的债券