有关相关系数的说法,正确的有()。
第1题:
A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度
B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定
C. Spearman相关系数绝对值越接近于1,相关程度越高。
D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
第2题:
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。
A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险
D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
第3题:
A.市场组合的β值为1
B.市场组合的相关系数以及β值均为0
C.市场组合的相关系数为0
D.市场组合的相关系数以及β值均为1
E.市场组合的相关系数为1
第4题:
第5题:
对于两种资产构成的投资组合,有关相关系数的论述,下列说法正确的有( )。
A.相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B.相关系数在O+1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在O-1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为O时,不能分散任何风险
第6题:
下列有关协方差和相关系数的说法中,正确的有( )。 A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差 B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0C.投资组合的风险,只受证券之间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关 D.相关系数总是在[-1,+1]间取值
第7题:
有关绵马贯众,正确的说法有( )
第8题:
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。
A.相关系数与协方差成正比关系
B.相关系数能反映证券之间的关联程度
C.相关系数为正,说明证券之间的走势相同
D.相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系
E.相关系数为0,说明证券之间不相关
第9题:
第10题: