内部评级体系主要内容包括()风险暴露内部评级体系设计。

题目

内部评级体系主要内容包括()风险暴露内部评级体系设计。

  • A、非零售
  • B、零售
  • C、法人
  • D、三农
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第1题:

商业银行应书面记录内部评级的重要过程,至少包括:()。

A.内部评级在信用风险管理和资本管理中的作用

B.各类风险暴露评级体系的适用性和依据

C.评级目标

D.资产组合分类


答案:B,C,D

第2题:

商业银行对内部评级体系验证的内容应包括(  )。

A、内部评级模型的验证
B、内部评级信息系统的验证
C、内部评级数据的验证
D、内部评级政策的验证
E、.内部评级流程的验证

答案:A,B,C,D,E
解析:
验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。

第3题:

内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()

A.内部评级体系的治理结构,保证内部评级结果客观性和可靠性。

B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准,确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别,确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。

C.内部评级的流程,保证内部评级的独立性和公正性。

D.风险参数的量化,将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。

E.IT和数据管理系统,收集和处理内部评级相关信息,为风险评估和风险参数量化提供支持。


参考答案:ABCDE

第4题:

内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系,估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数,并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


答案:对
解析:
该说法是正确的,具体可参照本小节的内容。

第5题:

商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产,应构建较为完善的内部评级体系,以下关于内部评级体系的表述,正确的有( )。

A.对非零售风险暴露,同一交易对手可以有多个评级
B.与非零风险暴露相比,零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露,债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露,债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露,应建立非零售风险暴露的风险分池体系

答案:B,C,D
解析:
内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项,对非零售风险暴露,同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级;E项,商业银行对零售风险暴露实施内部评级法,应建立零售风险暴露的风险分池体系,确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中,同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

第6题:

内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级,估计每一个等级客户的( )。

A.违约损失率

B.违约的风险暴露

C.违约的期限

D.违约概率


正确答案:D

第7题:

下列关于商业银行内部评级法的描述中,错误的是()。

A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》,内部评级法分为初级法和高级法
B.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求,应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台,它仅包括作为软件的配套管理制度

答案:D
解析:
内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台,它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中,内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成。

第8题:

商业银行内部评级体系中,初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。( )


正确答案:×
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种:初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值;高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

第9题:

商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产,应构建较为完善的内部评级体系,以下关于内部评级体系的表述,正确的有( )。

A.对非零售风险暴露,同一交易对手可以有多个评级
B.与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
C.对非零售风险暴露,债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
D.对非零售风险暴露,对债务人的每笔债项均应进行评级
E.对非零售风险暴露,应建立非零售风险暴露的风险分池体系

答案:B,C,D
解析:
内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项,对非零售风险暴露,同一交易对手,无论是作为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级;E项,商业银行对零售风险暴露实施内部评级法,应建立零售风险暴露的风险分池体系,确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中,同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

第10题:

内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。


正确答案:正确

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