Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。A、期权；信用；违约概率B、期权；信用；违约损失率C、期权；信用；违约资本产量D、期权；信用；违约风险暴露

在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A．KPMG风险中性定价模型

B．RiskCalc模型

C．CreditMoilitor模型

D．死亡率模型

（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A．违约概率

B．违约频率

C．违约损失率

D．预期损失率

在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

A AltmanZ 计分模型

B RiskCalc 模型

C Credit Monitor 模型

D 死亡率模型

信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是（ ）。

A．从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型

B．从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型

C．从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型

D．从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型

以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。

A．在Altman的Z计分模型中，Z值越高，违约率越高

B．在Altman的Z计分模型中，Altman认为若Z值为1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级

C．RiskCalc模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D．Credit Monitor模型是——种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E．Altman与Haldeman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确

在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。

A．KPMG风险中性定价模型

B．RiskCa1c模型

C．CreditMonitor模型

D．死亡率模型

以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是（ ）。

A．在A1tman的Z计分模型中，2值越高，违约率越高

B．在A1tman的Z计分模型中，Ahman认为若z值掬1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险

C．RiskCa1C模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型

D．CreditMonitor模型是一种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率

E．A1tman与Ha1deman、Narayanan共同提出的ZETA模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确

客户信用评级的发展过程是（ ）。

A．违约概率模型——专家判断法——信用评分法

B．信用风险模型——专家判断法——违约概率模型

C．专家判断法——信用评分法——违约概率模型

D．专家判断法——违约概率模型——信用评分法