下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种C、对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆E、对于外汇期权,只需将其Delta

题目

下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法,正确的有()。

  • A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
  • B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
  • C、对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
  • D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
  • E、对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

是最常用的规避汇率风险,固定外汇成本的方法。

A.即期交易

B.远期外汇交易

C.远期利率交易

D.期权交易


正确答案:B

第2题:

在市场风险的管理中,做远期外汇交易用于( )管理。

A、信用风险
B、利率风险
C、汇率风险
D、投资风险

答案:C
解析:
远期外汇交易用于汇率风险的管理。

第3题:

风险监管指标中的市场风险类指标,用来衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险,包括累计外汇敞口头寸比例和市场敏感性比较。下列关于这一类指标说法正确的是( )。 A.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比 B.累计外汇敞口头寸比率不应高于10% C.累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法 D.市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以10%/年 E.市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后根据风险监管实际需要另行制定


正确答案:CE
累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比,不得高于20%;市值敏感度比率为修正持续期缺口乘以1%/年。

第4题:

在市场风险的管理中,做远期外汇交易用于( )管理。

A.信用风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.投资风险

答案:C
解析:
市场风险,是指有关主体在金融市场上从事金融产品、金融衍生产品交易时,因金融市场价格发生意外变动,而蒙受经济损失的可能性。市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。其中,汇率风险的管理方法主要有:①选择有利的货币;②提前或推迟收付外币;③进行结构性套期保值;④做远期外汇交易;⑤做货币衍生产品交易。

第5题:

下列外汇市场工具中,能够对冲汇率风险的有( )。

A、外汇现货
B、外汇期货
C、外汇掉期
D、外汇期权

答案:B,C,D
解析:
外汇衍生品通常是指从外汇等基础资产派生出来的交易工具,其种类包括外汇远期、外汇期货、外汇掉期与货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品。利用外汇衍生品交易可以规避汇率风险,帮助企业实现风险管理的目标。

第6题:

关于市场风险计量的标准法,说法正确的有()。

A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分

B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法

C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%

D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%


参考答案:ABD

第7题:

市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。( )


答案:对
解析:
市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。

第8题:

在利率操作中,套利者通过即期外汇交易买入高利率货币,同时做一笔远期外汇交易,卖出与短期投资期限相吻合的该货币,这种用来防范汇率风险的交易是()。

A.远期外汇交易

B.货币期货交易

C.货币期权交易

D.掉期交易


正确答案:D

第9题:

下列关于外汇远期交易应用情形的描述中,正确的有( )。

A、外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
B、短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
C、长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
D、进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险

答案:A,B,D
解析:
外汇远期交易通常应用于:(1)进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险。(2)短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。

第10题:

市场修正案的标准法除了对利率风险、股票风险、商品风险和外汇风险分类进行计量,还单独()。

  • A、对表外直接信贷头寸的风险做出了规定
  • B、对期权合约的风险做出了规定
  • C、对互换合约的风险做出了规定
  • D、对信用衍生产品做出了规定

正确答案:B

更多相关问题