市场风险资本要求为()的资本要求之和。

题目

市场风险资本要求为()的资本要求之和。

  • A、利率风险
  • B、汇率风险
  • C、商品风险
  • D、股票风险
  • E、期权风险
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第1题:

市场风险资本要求为利率风险、()和期权风险的资本要求之和。

A.商品风险

B.声誉风险

C.汇率风险

D.股票风险


答案:A,C,D

第2题:

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRaυg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRaυg)的表述正确的有( )。

A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3
D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

答案:A,D
解析:

第3题:

股票风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分,其中特定风险的资本要求等于各不同市场中各类股票头寸绝对值之和乘以( )后所得各项数值之和。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%


正确答案:D

第4题:

下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。

  • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
  • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
  • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
  • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

正确答案:B

第5题:

市场风险加权资产=( )。

A、市场风险资本要求×10.5
B、市场风险资本要求×12.5
C、市场风险资本要求÷10.5
D、市场风险资本要求÷12.5

答案:B
解析:
B
市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍,即市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5。

第6题:

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mc×VaRavg)+Max(sVaRt-1,ms×sVaRavg)表述正确的有(  )。

A. sVaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值
B. VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值
C. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms,ms固定为3
D. 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和
E. 最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

答案:A,D
解析:
B项,VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。CE两项,最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和。一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaRt-1);②最近60个交易日风险价值的均值(VaRavg)乘以mc,mc最小为3,根据返回检验的突破次数可以增加附加因子2。压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值:①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaRt-1);②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRavg)乘以ms。根据目前的监管规定,ms最小为3。

第7题:

资本充足率等于(  )。

A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

答案:B
解析:
资本充足率=(资本一扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)。

第8题:

市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之差。()


答案:×

第9题:

《商业银行资本管理办法(试行)》规定,市场风险资本要求为()的资本要求之和。

  • A、利率风险
  • B、汇率风险
  • C、商品风险
  • D、股票风险
  • E、期权风险

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

《巴塞尔新资本协议》规定,从2006年底开始到新协议实施的第一年,按照内部评级法计算的信用风险、操作风险和市场风险的资本要求之和,不能低于现行信用风险和市场风险最低资本要求的()。

  • A、80%
  • B、90%
  • C、100%
  • D、120%

正确答案:B

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