中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )
第1题:
下列关于经济资本计量的理解,错误的是( )。
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法
第2题:
商业银行资本充足率的计算方法是( )。
A.资本/资产
B.(核心资本+附属资本)/Σ(资产×风险权数)
C.资本/负债
D.(资产×风险权数)/资本
第3题:
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
A.市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR
D.市场风险经济资本:VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
第4题:
第5题:
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.基本指标法和标准法
第6题:
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。
A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR
D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)
正确答案:A
解析:商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为市场风险经济资本=乘数因子×VAR。?xml:namespace>
第7题:
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?( )
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.A或B
第8题:
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本( )。
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法
D.AB
第9题:
商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )
A.市场风险经济资本一乘数因子×VaR
B.市场风险经济资本一(附加因子十最低乘数因子)×VaR
C.市场风险经济资本一(附加因子十最低乘数因子)/VaR
D.市场风险经济资本- VaR/(附加因子十最低乘数因子)
第10题: