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与APM模型相同，多因子模型识别经济因子的依据也主要是历史数据而

题目

与APM模型相同，多因子模型识别经济因子的依据也主要是历史数据而非经济理念。

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题：

研究应变量y不同取值的概率与自变量x之间关系应建立

A、多元线性回归模型

B、主成分回归模型

C、因子分析模型

D、logistic回归模型

E、主成分模型


参考答案：D

第2题：

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


正确答案：AC

第3题：

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第4题：

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。


正确答案:错误

第5题：

以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。

A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法

答案：B
解析：
套利定价模型（APT）是由罗斯（Stephen A. Ross）于1976年提出的，该模型以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。

第6题：

( )是重要的量化投资策略之一，也是资产定价的一种类型。

A.指数跟踪方法

B.单因子模型

C.多因子模型

D.资产定价模型


答案：C

第7题：

量化选股的模型有很多种，总的来说主要有（ ）.
Ⅰ.多因子模型
Ⅱ.资产定价模型
Ⅲ.风格轮动模型
Ⅳ.行业轮动模型
Ⅴ.资金流模型

A、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


答案：A
解析：
量化选股的模型有很多种，总的来说主要有多因子模型、风格轮动模型、行业轮动模型、资金流模型、动量反转模型、一致预期模型、趋势追踪模型。

第8题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第9题：

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型。


正确答案:正确

第10题：

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的（）有关的经济模型。

  • A、变动
  • B、预期变动
  • C、非预期变动

正确答案:C

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