判断题因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。A 对B 错

题目

判断题

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。

对

错

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第1题：

( )是重要的量化投资策略之一，也是资产定价的一种类型。

A.指数跟踪方法

B.单因子模型

C.多因子模型

D.资产定价模型

答案：C

第2题：

最常用的估计风险调整贴现率的方法是()。

A、CAPM

B、二叉树模型

C、BS模型

D、三因子定价模型

答案：D

解析：

投资风险分析最常用的方法是风险调整贴现率法。这种方法的基本思路是对于高风险的项目，采用较高的贴现率计算净现值，然后根据净现值法的规则来选择方案。问题的关键是如何根据风险的大小来确定包括了风险的贴现率即风险调整贴现率。确定一个含有风险的贴现率有若干不同的方法，如用资本成本定价模型、综合资本成本以及项目本身的风险来估计贴现率等。而最常用的估计风险调整贴现率的方法是三因子定价模型

第3题：

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子非预期变动有关的经济模型 ()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：对

第4题：

模型的建立的第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型（）

答案：对

解析：

第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型。

第5题：

关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。

A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

答案：C

解析：

第6题：

详细COCOMO模型假设软件成本驱动因子的影响是依赖于收益的。()

参考答案：错误

第7题：

关于存货经济模型,说法错误的是()。

A.经济批量模型是指使一定时期内某项存货的相关总成本达到最小来确定采购批量的一种方法

B.经济批量模型假设存货的消耗或者销售比较均衡

C.经济批量模型假设允许出现缺货的情形

D.企业存货相关总成本指包括变动性订货成本和变动性储存成本

正确答案：C

第8题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第9题：

模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

答案：错

解析：

第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型。

第10题：

以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（）。

A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法

答案：B

解析：

套利定价模型（APT）是由罗斯（Stephen A. Ross）于1976年提出的，该模型以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。

因子模型是一种假设证券的回报率只与风险因子的变动有关的经济模型。

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