夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是（）。
第1题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。
A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
第2题：
（ ）考虑的是总风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
第3题：
属于风险调整收益率的指标包括( )。
A.夏普指数
B.詹森指数
C.特瑞诺指数
D.信息比率
第4题：
夏普指数调整的是全部风险，根据夏普指数对基金业绩进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）
第5题：
夏普指数调整的是基金全部风险。（ ）
第6题：
下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。
A.特雷诺指数描述了全部风险
B．夏普指数调整的是总风险
C．夏普指数越大，基金绩效越好
D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
【解析】答案为A。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同，即夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。
第7题：
特雷诺指数考虑的是( )。
A．总风险
B．市场风险
C．非系统风险
D．部门风险
第8题：
特雷诺指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而夏普指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。 （ ）
A．正确
B．错误
C．放弃
第9题：
（ ）考虑的是市场风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
第10题：
三大经典风险收益率调整方法的问题
夏普指数、特瑞诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（ ）关系。
A．夏普指数并非以CAPM为基础
B．詹森指数并非以CAPM为基础
C．特瑞诺指数并非以CAPM为基础
D．三种指数均以CAPM为基础