第1题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。
A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
第2题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。
A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
第3题：
夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是( )。
A.全部风险
B.不可控制风险
C.市场风险
D.股票市场风险
第4题：
（ ）考虑的是总风险。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．夏普指数
第5题：
下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。
A、詹森指数是1990年由詹森提出的
B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑
D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
【解析】詹森指数是1968年由詹森提出的;特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。
第6题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
第7题：
可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大。基金的绩效表现越差。 （ ）
第8题：
特雷诺指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而夏普指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。 （ ）
A．正确
B．错误
C．放弃
第9题：
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第10题：
关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。
A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的
B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算
C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效
D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率